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Europa desafia bancos com teste de estresse mais duro

Por Philipp Halstrick e Andreas Framke

FRANKFURT (Reuters) – Os bancos europeus terão que atingir um nível de posição de capital muito maior em um novo teste de estresse regulatório e podem precisar levantar cerca de 100 bilhões de euros (137 bilhões de dólares) para fortalecer seus balanços, disseram fontes bancárias e regulatórias nesta terça-feira.

A Autoridade Bancária Europeia (EBA, na sigla em inglês) quer que os bancos mantenham uma base mínima de capital, conhecida como Tier One, de 7 por cento em um cenário recessivo, e aqueles que não conseguirem terão que fortalecer seu balanço, disseram duas fontes bancárias à Reuters.

Os dados sobre a saúde dos bancos foram solicitados na sexta-feira e as instituições têm até o final desta terça-feira para apresentação dos números, segundo três fontes. Os dados são baseados no encerramento de junho. “Espera-se que uma quantidade significativa de bancos não passe nos testes de estresse”, disse uma dessas três fontes.

Um teste de estresse em 90 bancos conduzido pela EBA no verão do Hemisfério Norte foi criticado por não ter sido rígido o bastante, exigindo Tier One de 5 por cento sem considerar possíveis perdas com dívida da Grécia ou de outros títulos soberanos.

Agora, o teste de estresse deve marcar a valor de mercado os títulos de dívida de países periféricos da zona do euro.

Com base em um Tier One de 7 por cento, dados do teste de estresse anterior e preços de mercado de dívida soberana, 48 bancos seriam reprovados e teriam que levantar 99 bilhões de euros, de acordo com dados do serviço Reuters Breakingviews.

Apenas oito bancos foram reprovados no teste de julho.

Os bancos gregos seriam os mais atingidos: o National Bank of Greece, o Eurobank e outras quatro grandes instituições precisariam juntas de mais de 30 bilhões de euros para reforçar o capital no cenário mais duro.

Ainda não está claro qual tipo de capital será classificado como Tier One e se serão consideras as novas regras bancárias da Basileia III ou uma regulação mais leniente, conhecida como Basileia 2.5, disseram as fontes.

Procurada, a EBA disse que solicitou dados atualizados sobre o capital dos bancos e sua exposição a títulos públicos, mas se recusou a dar mais detalhes.

Líderes da zona do euro planejam fortalecer o capital dos bancos como parte de um amplo pacote de resgate.

Nesta semana, o banco franco-belga Dexia, que tinha passado com facilidade no teste de estresse de julho, foi socorrido pelos governos.

Os riscos da crise de dívida soberana estão aumentando rapidamente e colocaram os bancos europeus na zona de perigo, disse o presidente do Banco Central Europeu, Jean-Claude Trichet, nesta terça-feira.